Atrinax, там взяты темпы прироста выпусков с поквартальным шагом и так же темпы прироста объясняющих переменных с поквартальным шагом, итого 51 наблюдение. Сначала все временные ряды пересчитаны в сопоставимые цены 4 квартала 2001 года, затем протестированы на стационарность по дополненному тесту Дики‑Фулера и KPSS. Затем использован обобщенный метод наименьших квадратов в совокупности с процедурой поэтапного включения‑исключения факторов регрессии. Это позволило устранить гетероскедастичность ошибок плюс включить наиболее значимые объясняющие переменные. Были специфицированны 8 моделей для основных секторов экономики. Так же были рассчитаны статистики Дарбина‑Уотсона и Годфри, чтобы проверить коррелированы ли остатки между собой и с факторами регрессии. Смысл всей этой процедуры состоит в том, чтобы по построенным моделям получить оптимальный прогноз в смысле наименьшего значения дисперсии его ошибки. Также были построены доверительные интервалы для точечного прогноза, чтобы быть более объективным при его интерпретации. Так что все по шариату.))
+8
